Especificações Para Opções De Ações E Opções De Índice Em Nse

Tabela 7.2: especificação do contrato de cnx nifty Este é o final da visualização. Inscreva-se para acessar o restante do documento. Tabela 7: Especificação do contrato de CNX Nifty Opções Índice subjacente CNX Nifty Troca de negociação Bolsa Nacional de Valores da Índia Limitada Descrição de segurança OPTIDX Tamanho do contrato O tamanho do lote permitido será de 50 (valor mínimo Rs. 0.05 Faixas de preço Um contrato especifica faixa de preço com base em seu valor delta e é calculado e atualizado diariamente. Ciclo de negociação Os contratos de opções terão um ciclo de negociação máximo de três meses - o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) eo mês distante (três). Novo contrato será introduzido no dia de negociação seguinte após o termo do contrato de mês próximo. Além disso, as opções de longo prazo têm 3 expiries trimestral e 5 semestral Expiry day A última quinta-feira do mês de vencimento ou o dia de negociação anterior, se a última quinta-feira é um feriado de negociação. Base de liquidação Liquidação de caixa em base T1. Estilo de opção Europeu. Intervalo de preços de exercício Dependendo do nível do índice Preço de liquidação diária Não aplicável Preço de liquidação final Valor de fechamento do índice no último dia de negociação. Geração de greves O câmbio tem políticas separadas para a introdução de preços de exercício e para a determinação dos preços de exercício para opções de índices e opções de compra de ações. A Tabela 7.3 resume a política de introdução de preços de exercício e determinação do intervalo de preço de exercício para opções de indexação. Quadro 7.3: Geração de greves para as opções do Índice 1. O Plano de Greve para todas as Opções de Índice Nítido de perto de expiração (próximos, médios e longos) é: Nítido Nível do Índice Intervalo de Greve Número de greves No dinheiro - No dinheiro do Dinheiro Todos os níveis 50 30-1-30 2. O esquema de greve para os contratos de opção de longo prazo de longo prazo Nifty é: Nível de índice Intervalo de greve Número de grevistas No dinheiro - No dinheiro - fora do dinheiro 2000 100 6- 1-6 ampgt2001 3000 100 9-1-9 ampgt3000 4000 100 12-1-12 ampgt4000 6000 100 18-1-18 ampgt6000 100 24-1-24 Geração de greves para opções de ações O Exchange mantém o esquema de greve para as opções de ações da seguinte forma: 1. O intervalo de greve aplicável para cada ação é determinado com base na volatilidade do estoque subjacente. 2. O intervalo de greve é ​​revisto e, se necessário, revisto trimestralmente. 3. Troca fornece um mínimo de 5-1-5 greves sujeitas a um máximo de 10-1-10 greves para cada subjacente (No dinheiro-No dinheiro-Fora do dinheiro). 4. Se necessário, a Bolsa também introduz novos preços de exercício intra-dia. 7.3.3 Especificações do contrato para futuros de ações A negociação de futuros de ações começou no NSE a partir de novembro de 2001. Esses contratos São liquidados em uma base T1. O ciclo de expiração para futuros de ações é o mesmo que para futuros de índices, opções de índices e opções de ações. Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. O quadro 7.5 apresenta as especificações do contrato para futuros sobre acções. 66. Ver documento completo Clique para editar o documento detailsMedia Coverages A NSE tem o prazer de anunciar que alguns membros começaram a conectar seus servidores em instalações de co-instalação oferecidas pela NSE aos seus outros servidores localizados em instalações oferecidas pela BSE ou por terceiros de renome Fornecedores de infra-estrutura. Os membros também podem fornecer intercâmbio de negociação algo de servidores em instalações de co-localização ou servidores localizados fora. Além disso, todos os segmentos de mercado da NSE estarão disponíveis em breve no FoW (Fast Trade on Web), uma instalação fornecida pela Market Place Infratel Pvt. Ltd. uma subsidiária da BSE. Da mesma forma, todos os segmentos de mercado da BSE estarão disponíveis em breve no NoW (NEAT na Web), uma facilidade fornecida pela DOTEX, uma subsidiária da NSE. Mais raquo Mais alto nunca comércio de um dia em ETFs de ouro em Dhanteras Na ocasião auspiciosa de Dhanteras, a National Stock Exchange NSE registrou um volume de Rs. 636,04 crore em fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs). O número de unidades negociadas situou-se em 24,61 lakh quando o mercado fechou às 8:00 pm, registrando o mais alto nunca em um único dia. Mais raquo Volumes de primeiro dia em Índices Globais A Bolsa Nacional de Valores de São Paulo lançou hoje contratos de derivativos nos índices mundiais mais seguidos SP 500 e Dow Jones Industrial. No fechamento das negociações às 15h30, o valor negociado de contratos de derivativos em futuros SP 500, opções SP 500 e futuros DJIA foi de quase Rs 122 crores. Mais raquo NSE lança campanha de conscientização conjunta sobre Índices Globais A National Stock Exchange (NSE) lançou hoje uma campanha nacional de sensibilização sobre os seus futuros ligados aos índices globais SP 500 e Dow Jones Industrial Average e opções ligadas ao SP 500, Recentemente. O intercâmbio está fazendo uma campanha conjunta com altos funcionários da Chicago Mercantile Exchange (CME), Standard e Poors e Índices Dow Jones. Começando com Mumbai hoje, a campanha conjunta cobrirá as cidades de Ahmedabad, Delhi, Kolkata e Chennai durante a semana. Mais raquo NSE lança derivativos em índices globais de segunda-feira 29 de agosto de 2011 A Bolsa Nacional de Valores está lançando contratos de derivativos nos índices de ações mais seguidos do mundo, o SP 500 eo Dow Jones Industrial Average a partir de segunda-feira, 29 de agosto. Esta é a primeira vez que os contratos de derivativos em índices globais estão sendo lançados na Índia. Esta é também a primeira vez no mundo que os contratos futuros no índice SP 500 estão sendo introduzidos e listados em uma troca fora de seu país de origem, EUA. Os novos contratos incluirão futuros sobre o DJIA e o SP 500 e opções sobre o SP 500. mais raquo NSE Guru Gobind Singh Indraprastha Universidade amarrar até lançamento MBA (Financial Markets) e BBA (Financial Markets) A National Stock Exchange NSE), a Guru Gobind Singh Indraprastha universidade assinou hoje um acordo para lançar um curso de dois anos MBA em mercados financeiros e um curso de três anos BBA nos mercados financeiros para a próxima sessão de julho agosto. Mais raquo NSE tie-ups com Punjabi University para MBA curso estudantes indianos agora será capaz de fazer um curso de cinco anos MBA em mercados financeiros, porque a Bolsa Nacional tem amarrado com a universidade Punjabi, Patiala para iniciar o primeiro curso de sua Tipo na Índia. Mais raquo NSE laços com Maharshi Dayanand University para lançar cursos de Mercados Financeiros A National Stock Exchange (NSE) Maharshi Dayanand University (MDU), Rohtak assinaram um acordo para lançar um curso de MBA de dois anos em mercados financeiros e um curso de três anos BBA em Financeiros para a próxima sessão de julho de agosto. Mais raquo NSE testemunha volumes de Rs. 423 crore em Akshaya Tritiya em 6 de maio de 2011 Na oportunidade auspiciosa de Akshaya Tritiya, a National Stock Exchange NSE hoje registrou um volume elevado de 423,05 crore em troca de ouro fundos negociados. mais raquo Equity Research Module Existem mais de 1000 ações na Índia e Mais de 20 indústrias e classificações diferentes. À medida que os mercados financeiros locais se inter-relacionam cada vez mais com os mercados globais, entender os movimentos do mercado de ações e decidir em que ações investir, tornou-se desconcertante. Quem pode o investidor confiar Bem, os analistas de pesquisa de equidade são a resposta. Mais raquo SGX para oferecer opções Nifty, produtos relacionados 10 de março de 2010: Singapore Exchange (SGX) disse hoje que espera oferecer opções sobre o CNX Nifty Index (Nifty) e produtos relacionados no próximo ano. Chicago, 10 de março de 2010: A Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE), a maior bolsa de valores da Índia, eo CME Group, líder mundial em mercado de derivados, Incluindo acordos de licença que abrangem índices de referência para ações dos EUA e da Índia. Lançamento do Módulo de Análise de Investimentos e Gestão de Portfólio 19 de março de 2010: O Módulo de Análise de Investimentos e Gerenciamento de Portfólio está sendo lançado no âmbito da NCFM, que tem como objetivo fornecer uma visão geral dos diversos instrumentos de investimento nos mercados financeiros. Objectivos dos investidores. Outros A CRISIL atribuiu sua classificação de crédito corporativo mais elevada da CCR AAA à National Securities Clearing Corporation Ltd (NSCCL). CCR AAA rating indica maior grau de força no que diz respeito honrar as obrigações da dívida. NSCCL é a primeira Indian Clearing Corporation a obter essa classificação. A classificação reflete o status de NSCCLs como Clearing Corporation para a NSE, a maior bolsa de valores da índia. A classificação também fatores em NSCCLs rigorosos controles de gestão de risco e adequada cobertura de garantia de liquidação. 22 de outubro de 2008: A Power Exchange India Ltd iniciou suas operações às 10:00 da manhã de hoje. A troca recebeu ofertas para 6300 MWh de poder hoje e o poder combinado foi cancelado a preços de compensação de mercado entre Rs. 7,6 / kwh e Rs. 9,8 / kwh para as diferentes horas do mercado. Especificações para a utilização de informações de transmissão on-line O Exchange oferece facilidade Computer-to-Computer Link (CTCL) aos seus membros. A facilidade CTCL é habilitada para os membros em pagamento / aprovação da Bolsa. No entanto, a circular circular NSE / CMTR / 3896 (NSE / CMO / 10 de 28 de janeiro de 2003) anunciou a facilidade de utilizar informações de transmissão on-line da Bolsa. Os membros podem utilizar as informações divulgadas pelo sistema de negociação para construir ferramentas de análise, gerenciamento de risco e suporte à decisão para suas próprias atividades de negociação. No entanto, os membros não serão autorizados a usar este para outros fins comerciais. O documento de especificações de difusão que dá detalhes técnicos para a utilização da informação transmitida pelo sistema de negociação, nomeadamente o mercado de capitais, bem como os derivados, é disponibilizado a todos os membros. À medida que o tráfego de transmissão de intercâmbio é comprimido, a biblioteca para implementação de LZO (descompressão) também é disponibilizada com a documentação. As bibliotecas podem ser criadas usando o Microsoft Visual C versão 6.0. Os membros podem usar este arquivo zip (lzo-1.07.zip), que contém fonte, incluir, exemplos e documentos etc relacionados com o algoritmo LZO para a construção de sua aplicação personalizada. Bank Nifty opções semanais especificações de acordo com a recente NSE Circular. Esperamos que você esteja ciente de que a NSE está lançando contratos de opções semanais no Nifty Bank (Bank Nifty). A NSE quer usar o Bank Nifty, que é o segundo instrumento mais negociado na bolsa para melhorar a liquidez e os volumes. Estes contratos semanais serão listados com efeito a partir de 27 de maio de 2016. Os contratos de opções mensais continuarão a existir como de costume. Principais características das opções semanais do Nifty Bank (Bank Nifty): Haverá 7 expirações semanais além dos 3 contratos mensais de opções semanais. Símbolo, preço de exercício e tamanho do lote será o mesmo que os contratos mensais. O tamanho do contrato será de 30 unidades para todos os períodos de expiração para junho de 2016 e de 40 unidades para todos os períodos de expiração a partir de julho de 2016. Os contratos semanais expirarão todas as quintas-feiras da semana. Todos os 12 componentes do Bank Nifty têm derivados sobre eles. As seguintes expirações semanais de opções estarão disponíveis a partir de 27 de maio de 2016. De acordo com a NSE, os benefícios da negociação de contratos semanais são: Cobertura de baixo custo: as opções semanais podem ser usadas efetivamente para proteção de carteira de curto prazo porque tendem a ser mais baratas em comparação com Contratos mensais. Flexibilidade: As opções semanais oferecem mais flexibilidade para se proteger antes de lançamentos de dados econômicos, anúncios RBI, eventos econômicos etc. Novo ciclo de negociação: dá mais número de oportunidades de negociação de opções. Os volumes de negociação de opções bacanas do banco cresceram em 190 CAGR nos últimos 5 anos desde 2010 Em comparação, Nifty Bank (Bank Nifty) cresceu muito menos como mostrado abaixo. Sobre o Nifty Bank (Bank Nifty) Index. O Bank Nifty Index possui 12 ações mais líquidas e de grande capitalização do setor bancário e representa 93% da capitalização de mercado de flutuação livre do universo do setor bancário. O índice consiste em bancos privados e nacionalizados. Oito ações do Bank Nifty fazem parte do Nifty 50. As ações do componente são: 1. HDFC Bank 2. ICICI Bank 3. Banco do Eixo 4. Kotak Mahindra Bank 5. Banco do Estado da Índia 6. IndusInd Bank 7. Sim Banco 8. Banco De Baroda 9. Banco Federal 10. Banco Nacional de Punjab 11. Banco de Canara 12. Banco da Índia Esta lista é a partir de 26 de maio de 2016. Consulte estas circulares para obter mais informações: 32329 038 32338. O que este desenvolvimento poderia significar: Os spreads poderiam ficar mais estreitos nos contratos do mês próximo. A ação pode mudar para contratos semanais de contratos mensais. Os prémios tornar-se-ão mais baratos. Se tiver êxito, poderíamos ver opções sendo introduzidas para outros índices too. Table 5.6 especificação do contrato: sampampampampp cnx Este é o fim da visualização. Inscreva-se para acessar o restante do documento. Tabela 5.6 Especificação do contrato: SampampP CNX Nifty Opções Índice subjacente SampampP CNX Nifty Troca de negociação Bolsa Nacional de Valores da Índia Limitada descritor de segurança NOPTIDX NIFTY Tamanho do contrato Tamanho permitido do lote é 50 (valor mínimo Rs.2 lakh) Preço passos Re . 0,05 Faixas de preços Não aplicável Ciclo de negociação Os contratos de opções terão um ciclo de negociação máximo de três meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novo contrato será introduzido no dia de negociação seguinte após o termo do contrato de mês próximo. Dia de vencimento A última quinta-feira do mês de vencimento ou do dia de negociação anterior, se a última quinta-feira for um feriado comercial. Base de liquidação Liquidação de caixa em base T1. Estilo de opção European Preço de liquidação diária N. A Preço de liquidação final Valor de fechamento do índice no último dia de negociação do contrato de opções Stock Futures A negociação de futuros de ações iniciou no NSE a partir de novembro de 2001. Esses contratos são liquidados em T1. O ciclo de expiração para futuros de ações é o mesmo que para futuros de índices, opções de índices e opções de ações. Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. A Tabela 5.7 apresenta as especificações do contrato para futuros de ações. Tabela 5.7 Especificação do contrato: Futuros de ações Subjacentes a títulos individuais Troca da Bolsa Nacional de Valores da Índia Limitada Segurança N FUTSTK Tamanho do contrato Conforme especificado pela troca (valor mínimo de Rs.2 lakh) Preço passos Re. Os contratos futuros terão um ciclo de negociação máximo de três meses - o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) eo mês mais distante (três). Novo contrato será introduzido no dia de negociação seguinte após o termo do contrato de mês próximo. Dia de vencimento A última quinta-feira do mês de vencimento ou do dia de negociação anterior, se a última quinta-feira for um feriado comercial. Liquidação em caixa em base T1 Preço de liquidação O preço de liquidação diário será o preço de fechamento dos contratos de futuros no dia de negociação e o preço de liquidação final será o preço de fechamento do subjacente no último dia de negociação do contrato de opções. Opções de ações A negociação de opções de ações começou no NSE a partir de julho de 2001. Estes contratos são de estilo americano e são liquidados em dinheiro. O ciclo de expiração para opções de ações é o mesmo que para futuros de índices e opções de índice. Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. A NSE fornece um mínimo de sete preços de exercício para cada tipo de opção (ou seja, call and put) durante o mês de negociação. Há pelo menos três contratos no dinheiro, três contratos fora do dinheiro e um contrato at-the-money disponíveis para negociação. Ver documento completo TERM Primavera 03911 PROFESSOR Prof. Ramachandran Clique para editar o documento details2. Por que opções de comércio 3. Quais os instrumentos que podem ser negociados 4. Alguns tipos de estratégias de opção 5. Como as opções são preços 6. Como avaliar diferentes operações opção 7. Uma idéia sobre retornos esperados de opções 1. Tipos de opções No nível básico, Existem 2 tipos de opções: a) Opção de chamada (CE) - Em termos simples, você compra call se bullish ou vender call se bearish. B) Put opção (PE) - Mais uma vez colocar, você compra colocar se pessimista ou vender colocar se otimista. Mais especificamente, isso é o que pode ser feito dependendo da visão sobre ações subjacentes: a) Stock esperado a subir no curto prazo - Buy call. B) Stock esperado para não cair abaixo de um certo nível - Venda coloca de greve nível abaixo do qual você não espera que ele caia. C) Stock não deve subir acima de um certo nível - Vender chamadas de greve nível acima do qual você não espera estoque a subir. D) Estoque deve cair - Comprar coloca. Agora, o que é indicado em acima de 4 pontos, formam os blocos de construção básicos de 100s de estratégias de opção para, e. Se você espera que o estoque seja limite da escala você pode iniciar um Straddle curto ou um Strangle curto (você vende o amp de chamada). Alguns detalhes sobre algumas estratégias na terceira seção. Com base no preço da opção preço w. r.t do estoque subjacente / índice, existem 3 tipos de opções: a) OTM - Fora de opções de dinheiro - por ex. Se NIFTY está negociando em 5317 atualmente, todos os CEs acima strike de 5300, ou seja, 5400, 5500, 5600 etc são opções OTM. Da mesma forma todos coloca abaixo de 5300 são OTM. B) ATM - No dinheiro - opções onde o preço de exercício é igual ao preço do estoque / índice subjacente. por exemplo. Carvão Índia está negociando em cerca de 340. Assim, 340 CE amp PE são opções de ATM. C) ITM - No dinheiro - Estes são CEs onde a greve está abaixo do ponto (spot é o preço atual do estoque / índice subjacente) ou PEs onde o strike está acima do ponto, p. Todos os CEs abaixo 5400 são ITM. 2. Por que opções de comércio Uma vantagem da negociação de opções em comparação com a negociação de ações é a quantidade de flexibilidade, você tem muitas estratégias de opção para ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado - a) Stocks subindo b) Stocks caindo c) Stocks restantes Estagnado ou faixa limitada (Estes foram os meus favoritos mais de 1 ano ou mais) Outra vantagem é que seu dinheiro é sempre líquido. Este ser um grupo de investimento a longo prazo, isso pode não ser uma consideração para as pessoas, mas para ganhar dinheiro com ações, você precisa bloquear o seu capital por período comparativamente mais longo de tempo. Considerando que, em opções, a maioria das negociações são mantidos até o final do mês corrente, que é quinta-feira passada de cada mês. Então, você ganha dinheiro sem realmente bloquear seu capital. Desvantagem de negociação de opções em comparação com ações: Não há almoço livre Maiores retornos veio ao custo de maior risco. Derivados são estruturas complexas e um bom gerenciamento de risco precisa estar em vigor. Então, esperado, você precisa ter um bom conhecimento sobre a natureza do movimento de ações, este é o lugar onde o conhecimento de technicals entrar em imagem. Por exemplo, para o caso (c) de obtenção de dinheiro a partir de stocks de gama limitada, as seguintes características técnicas podem ser utilizadas: a) Veja se o preço está oscilando dentro de um canal, ou seja, não realmente tendência na direção para cima ou para baixo. B) Momentum indicadores como RSI ou indicadores direcionais como ADX pode dar uma idéia se estoque está tendendo ou não. C) Verificar os níveis de suporte / resistência, as médias móveis etc. Assim, OI dá indicações além dos técnicos verificados anteriormente. Mas note que estes são apenas indicativos, nada mais. Se olharmos para a Cadeia de Opções para NIFTY para este mês, o suporte vem em 5200 amp resistência está em 5600 como estes têm maior OI construir para puts amp chamadas, respectivamente. 3. Que instrumentos podem ser negociados Todas as ações da FNO amplo principais índices como NIFTY, BANKNIFTY etc podem ser negociados. Mas no mercado de ações indiano, a maioria das opções de ações são illiquid amp, portanto, representam um grande risco de ficar preso no caso estoque faz um movimento desfavorável. Assim, sempre o comércio de opções líquidas. Alguns dos estoques que são amplamente líquido são - Reliance, Bharti, DLF, Carvão Índia, Infy, Tata Steel etc. De cerca de 200 ações FnO, existem cerca de 40-45 ações onde as opções do mês atual são razoavelmente líquido. Portanto, não comércio fora destes instrumentos. NIFTY é um ótimo instrumento para negociação de opções pelas seguintes razões: a) Altamente líquido. B) Opção enorme de greves (5300, 5400, 5500 etc) disponível que pode ser usado em diferentes estratégias de opção. C) Mesmo as opções dos próximos meses são razoavelmente líquidas que podem ser usadas em estratégias como Calendar Spreads onde você combina opções deste mês e amp próximo mês expiries. 4. Alguns tipos de estratégias de opção Existem muitas estratégias de opções para escolher, dependendo da sua opinião sobre o subjacente. Apenas para dar uma idéia de como as estratégias podem ser escolhidas com base na visão sobre o subjacente, AQUI algumas estratégias simples: a) Short Straddle - Vender as duas chamadas amp puts da mesma greve. Aqui esperamos que o estoque permaneça estagnado ou dentro de um pequeno intervalo. Voltemos ao exemplo da CoalIndia. Está negociando em 342. Sua CE 340 para a expiração atual está negociando em 8.2 amp 340 PE está negociando em 5.05. Nós vendemos tanto chamar amplificador colocar ampères obter um prémio total de 85Rs 13. Se CoalIndia permanece em 340, o nosso lucro é Rs 13000 por lote (Carvão Índia tem um tamanho de lote de 1000). Além disso, se Carvão Índia permanece entre 340 - 13 amp 340 13 i. e. entre a gama 327 - 353, bem fazer algum lucro. B) Short Strangle - Vender call amp put de greves diferentes - Se esperamos intervalo para CoalIndia a ser 320-360 a partir de hoje até expiração (29 de março), vender 320 CE amp 360 PE. Se CoalIndia realmente permanece entre esta gama para as próximas 2 semanas, o nosso lucro será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 a partir de 320 PE). C) Bull Spread - Aqui comprar um CE CE CE amp de uma greve mais alta - Isto é para ações onde nós sentimos estoque terá um surto de 5-10. Assim, nós podemos comprar um ATM CE amplificador vender OTM CE superior. por exemplo. Se nós DishTV pode mover até 60 a partir de aqui antes de expiração, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amp vender 60 CE para Rs 0,85. Assim, nossa saída líquida é de Rs 1,15 por lote. Isso significa que bem fazer dinheiro garantido se DishTV fecha acima de 551.15 56.15 antes do vencimento. Além disso, Rs 1,15 por lote é a perda máxima que podemos ter. D) Bear Spread - Semelhante a Bull Spread, mas aqui é de opinião bearish amp nós criamos um spread com puts. E) Long Straddle / Strangle - Aqui nós compramos tanto CE amp PE esperando um grande movimento em qualquer direção, mas não tinha certeza da direção de movimento. Por exemplo, Pouco antes do orçamento, pode-se iniciar uma longa straddle / strangle se acreditamos que se o mercado vai fazer uma jogada decisiva com base em anúncios de orçamento. 5. Como as opções são fixadas o preço O prêmio / preço da opção é constituído por 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa dinheiro das opções (pode ser comparado com o valor contábil no caso de ações). B) Valor de tempo Tomemos exemplo de NIFTY 5300 CE para mês corrente, negociando em 61 (a partir de 18/3), enquanto NIFTY é em 5318. Neste caso, fora de Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) é Valor intrínseco amplificador Rs 43 (61 - 18) é o prêmio de valor de tempo. É muito importante anotar que pelo expiry, cada valor da opção é mesmo que seu valor intrínseco ou seja, seu prêmio de valor de tempo se torna 0. Assim, se NIFTY fecha em 5318 por expiração, 5300 CE fechará em Rs 18. 5400 CE fechará Em 0. Agora a próxima pergunta óbvia é como o prêmio de valor de tempo é determinado. É aqui que os gregos opcionais entram em cena. Os seguintes gregos são os fatores que determinam o prêmio de valor de tempo: a) Delta - Delta representa a correlação do preço da opção com o preço do subjacente. Delta é diferente para opções OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Representa a correlação com a volatilidade. Maior a volatilidade, maior será a contribuição para o prêmio de valor de tempo. C) Teta - Isso representa decadência no prêmio de valor de tempo com o tempo. Lembre-se por expiração, valor de valor de tempo se tornará zero. Assim, isto determina como convergirá a zero desde que outros gregos não mudam. D) Gamma - Representa a aceleração Existe também Volatilidade Implícita (IV) que é avaliada a partir do preço da opção atual. Pode ser comparado com a volatilidade histórica para ter uma idéia sobre a avaliação da opção. (Similar à maneira que nós comparamos P / E atual com P / E histórico de um estoque :)) Você realmente não precisa entrar em gregos (exceto theta) quando se trata de negociação de opções em ações. Mas vega é realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponível no site da NSE) para vega. VIX superior significa prémios de opção mais elevados. Assim, quando VIX é alto, é um bom momento para escrever opções desde que você está confiante sobre curto prazo suporte / resistência níveis de NIFTY. 6. Como avaliar diferentes negociações de opções Considere seguir antes de iniciar qualquer negociação de opções: a) Investimento exigido em caso de uma estratégia de débito, ou seja, você está comprando uma opção b) Potencial máximo de lucro - Isto é limitado se uma opção é vendida por, Se você vender CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 é o seu potencial de lucro máximo por lote. C) Risco de perda máxima - Incase opção é comprado, o prémio pago é a perda máxima. Mas se a opção é vendida, a perda pode ser teoricamente ilimitada d) Ponto de equilíbrio - Mais uma vez vamos dizer que você compra CoalIndia 340 CE opção Rs 8,2 assumindo uma visão de alta. Neste caso, o ponto de equilíbrio ocorre em 348,2. Então, você ganhará dinheiro apenas se o CoalIndia fechar acima de 348,2 por expiração. E) Retornar se o preço das ações permanece inalterado 7. Uma idéia sobre os retornos esperados de opções pode-se fazer consistentemente retornos de 5-6 por mês de negociação a tempo inteiro. Se composto anualmente durante 12 meses, isso se traduz em retornos anuais de cerca de 100. Eu não comércio em tempo integral devido ao meu trabalho agitado, mas conseguem gerar fluxo de caixa positivo sempre que eu tenho tempo para o comércio. Claro, a negociação de derivativos também tem seus próprios riscos ampères pode causar enormes perde se não for devidamente gerido. Assim, gerenciamento de risco de gestão de dinheiro amp são os aspectos mais importantes, como com a negociação de ações normal. Deixe-me dar um exemplo simples de comércio de escrita nua (escrita nua é arriscado para iniciantes) para ilustrar como os retornos mensais de 5-6 podem ser gerados. Considere NIFTY atualmente em 5318. Agora, é uma visão razoável que NIFTY não vai abaixo 5100 por expiração (que é 9 sessões de negociação de distância) Então, uma chamada vender 5100 PE que está actualmente a negociar em Rs 23,45. Assim, se NIFTY fecha acima de 5100 por expiração, este vendido vai reduzir a zero amp dinheiro feito por lote seria 23,45 x 50 Rs 1172. Margem exigência por lote para escrever 5100 PE é Rs 18354 (Por favor, note que a margem precisa ser bloqueado Para escrita de opção). Assim, retornos percentuais neste comércio 1172/18354 6.3. Assim, em 9 dias você pode fazer o máximo de lucro 6.3. Além disso, uma vez que você recebe um prêmio de 23 por vender 5100 PE, significa que você vai começar a fazer perda se NIFTY fecha abaixo 5100 - 23 5077 por expiração. Na minha opinião Zerodha é a melhor casa de corretagem na Índia, têm vindo a utilizar os seus serviços para o ano agora. Eu me referi Zerodha a um amigo meu no mês passado e alguns dias atrás ele veio me dizer, 39Abhishek, Zerodha é o melhor corretor que eu já negociado com, você deve saber que eu simplesmente amou itquot. 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